Monday - Friday7AM - 19PM
Saturday8AM - 18PM
Offices24a Plumstead High Street, London SE18 1SL
Visit our social pages

Индикатор On Balance Volume

September 18, 2020by Admin0

Такой сигнал можно использовать как самостоятельный паттерн для входа в сделку внутри дня или в качестве дополнительного подтверждения при более долгосрочной торговле. Хорошо, если такая ситуация появилась вблизи значимого уровня поддержки/сопротивления. Технические инструменты объема снабжают важной информацией, необходимой для выявления основных ценовых разворотов. Объемы также дают четкие сигналы на надвигающиеся ценовые прорывы вверх или вниз, когда они опережают построение ценовых графиков. On Balance Volume, фактически выражает скорость изменения цены и объема и образован на принципе, что изменения OBVпредшествуют изменению цены. Реальные рыночные объемы позволяют оценить фактический оборот рынка (количество торговых лотов в сделках купли/продажи в единицу времени), а тиковые объемы выполняют роль счетчика ценовых колебаний.

индикатор obv

Если же цена растет, а индикатор OBV падает, то это говорит о появлении дивергенции, которая сигнализирует о слабости восходящего тренда и возможном его развороте в скором времени. Когда цена закрытия текущей свечи выше цены закрытия предыдущего бара, объем прибавляется к предыдущему значению индикатора, а когда ниже – вычитается из него. Если же цены закрытия обоих баров равны, то показания индикатора не меняются. Рост графика OBV является индикатором того, что период роста цены происходит на повышающихся объемах. Если же цена движется вверх, а индикатор OBV демонстрирует понижающуюся тенденцию, на рынке фиксируется дивергенция.

Считается, что если текущая цена закрытия периода выше, чем предыдущая, то объем свечи прибавляется к значению индикатора On Balance Volume. Если текущая цена закрытия ниже предыдущей, то данные объема вычитаются из индикатора. Если же текущая цена совпала с предыдущей, показатель On Balance Volume остается неизменным. OBV обычно выводится в новой области окна графика цены анализируемого актива — как ломаная линия, демонстрирующая своим изменением, подтверждает текущий тренд объем торгов или нет. Изучая балансовый объем, Вы можете столкнуться с двумя уникальными ситуациями.

Как Использовать Индикатор On Balance Volume

Такие важные ценовые диапазоны создают базу для будущего ценового движения, однако торговля на гэпах обычно не дает прогноз на важные прорывы цены. Будьте начеку, когда применяете балансовый объем для акций, торгуемых на Nasdaq. Этот внебиржевой рынок фактически удваивает объем, так как регистрирует как объем на покупку, так и объем на продажу акций. Также остерегайтесь применять индикатор OBV при работе с неликвидными акциями, так как в этом случае индикатор часто инициирует ложные объемы на критических ценовых уровнях.

При работе с ним имеют значение только относительное изменение показаний по сравнению с предшествующими данными, а также движение цены. Например, рост индикатора вместе с ростом цены является признаком силы бычьего тренда. Чтобы проверить силу пробития уровней поддержки и сопротивления необходимо нарисовать аналогичную линию на графике On Balance Volume.

индикатор obv

Каждый раз, когда OBV идет ниже, а затем выше EMA20, цена отклоняется от линии тренда, делая другой отскок в восходящем направлении. Это может быть основой для стратегии on balance volume индикатор, особенно в сочетании с индикатором Admiral Pivot. Исследования Гранвилла показали, что изменения в направлении индикатора OBV прогнозировали потенциальные развороты тренда. Например, если трейдеры начали активно покупать рынок (т. е. Forex, товар, акции,), увеличенный объем заставит линию OBV подняться, что, в свою очередь, приведет к повышению цены выше.

Как Рассчитывается Индикатор Obv?

Впервые биржа был представлен Джо Гранвиллем в книге «Новый ключ к прибылям фондового рынка», изданной в 1963 году. Гранвилл считал, что движущей силой рынка является объем торгов, изменения которого предупреждают изменение цены. Данный инструмент представляет собой всего одну линию, которая располагается внизу графика.

индикатор obv

В обоих случаях данный сигнал предшествует развороту цены вниз и последующему формированию медвежьей тенденции. Индикатор On Balance Volume – рассчитывает соотношение изменения цены и сопровождающих его объемов. В основе его лежит теория, согласно которой после резкого изменения объема всегда следует не менее значительное ценовое движение.

Индикатор Баланс Объема

Наиболее сильный сигнал возникает, когда восходящее ценовое движение сопровождает падение индикатора. Такое медвежье расхождение говорит о вероятном истощении бычьего тренда и дает возможность открыть короткую позицию с наименьшим риском. Для помощи трейдерам и инвесторам создано множество инструментов фундаментального и технического анализа. Индикатор OBV (On Balance Volume – балансовый объем) – классический подвальный индикатор, разработанный для торговли на всех типах рынков. Он входит в число самых популярных инструментов для определения вероятного движения цены. Читать OBV рекомендуется совместно с изменением цены на графике.

  • Наша цель – обучать простых людей торговле на валютном рынке Forex, а также предоставить все необходимые для успешной работы инструменты.
  • Чем сильнее упадет объем – тем сильнее окажется медвежий тренд.
  • Впоследствии трейдеры стали применять его на рынке фьючерсов и даже на Forex.
  • Для открытия сделки важно дождаться пробоя трендового уровня именно линией OBV.

На рынке Форекс числовое значение OBV практически не используется (оно слишком относительное). Тиковый объем в МТ4 − это общее количество покупок и продаж (ценовых тиков). Значение On Balance Volume представляет собой кумулятивную скользящую среднюю объема торгов. Объем денег в рынке значительно увеличивается, а цена некоторое время все еще падает или стоит на месте.

Пробитие уровня перекупленности или перепроданности сигнализирует о том, что потенциал текущего тренда достиг своего максимума и рынок может развернуться в другую сторону. Если кривая линия объема идет вниз, то это признак медвежьего тренда. Теперь рассмотрим обратную ситуацию, когда показатели On balance volume падают. Такая картина будет говорить о снижении балансовых объемов. Крупные инвесторы начинают выводить средства с рынка (продавать актив).

Индикатор OBV является эффективным аналитическим инструментом, который рекомендуется применять при работе с пробойными стратегиями. Также этот индикатор станет незаменимым помощником для сторонников классической торговли по трендовым уровням. Изначально подобные инструменты создавались для торговли на сырьевом рынке.

Перелом в тенденции индикатора On Balance Volume может произойти двумя способами. В первом случае тенденция изменяется с восходящей на нисходящую, или с нисходящей на восходящую. В какой-то момент, когда цена достигнет предельного значения (рынок перекуплен), крупные игроки начнут продавать, тогда как мелкие инвесторы продолжат покупать. Объемы сделок будут наращиваться до момента, когда цена под давлением матерых «медведей» не начнет падать, что в итоге приведет к очередному изменению ценовой тенденции или коррекции. Вход в лонг производится, когда нижний BB пробивается и цена возвращается обратно в BB. Затем мы просто ждем, пока OBV пробьет EMA20 снизу и закроется над ним.

Алгоритм Работы Индикатора Балансового Объема

Смысл этого индикатора, придуманного Джозефом Гранвиллем, прост. Таким образом, индикатор OBV учитывает данную теорию и фактически является показателем главных разворотов тренда. Если линия индикатора растет и наблюдается рост цен на графике, то это говорит о больших объемах торгов и подтверждает восходящую тенденцию. В этом случае рост цен возникает в следствии повышенного спроса на данный актив, что в свою очередь является обязательным условием сильного восходящего тренда.

Технический гранд капитал брокер помогает выявлять такие случаи и применяется трейдерами в качестве фильтра ложных сигналов. Таким образом мы получили практически всю палитру сигналов, где каждый следующий подтверждает предыдущий и добавляет уверенности трейдеру. Индикатор выглядит как простейший график с одной сигнальной линией. Подробную инструкцию по добавлению индикаторов на график MetaTrader 4 я описывал в статье «Индикатор полосы Боллинджера Форекс». Вкладка «Уровни» играет техническую роль, трейдер может отметить исторические максимумы и минимумы показаний On Balance Volume, чтобы учитывать при их пробое уровня или коррекции тренда. Для подтверждения сигналов необходимы дополнительные инструменты.

Стоит предупредить, что он довольно сильно грузит торговый терминал и может вызывать его зависание и тормоза. Поэтому обязательно либо закройте другие индикаторы и окна графиков, либо вовсе выделите под него чистый терминал. Это позволит вам не стать внезапно заложником тормозов со стороны платформы. Для того чтобы освоить секреты применения этого алгоритма, следует помнить, что любое изменение ценового уровня является результатом противостояния продавцов с покупателями. Таким образом, если в данный момент времени покупатели обладают большей силой, то на рынке будет наблюдаться восходящая тенденция.

Индикатор Ichimoku Kinko Hyo

Его можно было бы легко спутать с расширенной бычьей формацией, только там цена обновляет свои минимумы, а здесь наоборот. Но существуют и так называемые ложные пробои, которые пересекают уровень поддержки или сопротивления лишь ненадолго. Суть его сводится к тому, что при развитии бычьей тенденции индикатор OBV также формирует новые максимумы. Верна и обратная ситуация, когда нисходящее ценовое движение подтверждается таким же движением кривой. Вручную вычислять значения On Balance Volume не очень удобно. Чтобы было предельно понятно, как этот индикатор работает, я собрал для вас расчетную модель в Excel.

Видео Торговля С Индикатором Obv

В отличие от большинства других индикаторов горизонтальных объемов, он выглядит в виде кривой линии, а не уровней. Линия может подниматься, падать или двигаться почти горизонтально, в зависимости от изменения объемов. PVT рассчитывается путем умножения дневного объема на относительное изменение цены бумаги с добавлением полученной величины к текущему накопленному значению индикатора.

Поэтому на свечном графике такое изменение видно не сразу, однако это можно увидеть с помощью индикатора объема. Далее крупные участники рынка закрывают лонговые позиции по выгодной для них цене большими объемами, что опять свидетельствует о скором резком изменении цены. Поэтому OBV используется как показатель главных моментов разворота тренда. Индикатор OVB сам по себе не подает четких сигналов, а служит лишь для подтверждения сигналов других индикаторов. Единственным сигналом, который подает OBV, является смена тренда.

Совсем быстро мощный скачок цены биткоина вниз пересекает тейк-профит, что приводит к автоматическому закрытию позиции с прибылью. Стоп-лосс устанавливаем чуть выше последнего локального максимума (красная линия). Следовательно, сигнал на продажу был получен и мы можем входить в рынок (синяя горизонтальная черта). При этом, перечисленный сигналы не противоречат друг другу. Часто они появляются практически в один момент времени, что можно считать дополнительным подтверждающим фактором.

Если не знаете уровень объема, его можно посмотреть с помощью широко используемого индикатора Volume. Заполняете значения в соответствующих розовых столбцах за нужный период – уровень закрытия цены и объем за этот бар. Можно указать тип цены, по которому будут производиться расчет (уровень открытия, закрытие и т. д.), задать цвет линии, а также добавить минимумы и максимумы. Этот сигнал работает по аналогии с пересечением ключевых уровней на самом графике цены. Пробой ключевого уровня OBV часто сопровождается резким импульсом цены в сторону соответствующего пробоя.

Не нормально если цена начинает идти в одном направлении, а индикатор в другом. Результатам анализа OBV на таймфреймах ниже H1 вообще нельзя доверять. При совпадении всех сигналов можно устанавливать ордер на продажу. Из сделки выходят, когда индикатор OBV дойдет до уровня поддержки или FI поднимется выше нуля. Самый простой сигнал OBV – это направление линии под углом вверх или вниз. Причем, чем сильнее наклон – тем значительнее изменения объемов.

На графике выше левой фиолетовыми линиями отмечена дивергенция. Обратите внимание, что при нисходящей тенденции на графике цены, кривая Балансового объема постепенно растет. В конце концов это приводит к развороту и формированию бычьего тренда (красная линия). Всплеск объема отображается на индикаторе OBV в виде резкого роста/падения линии. Такую ситуацию еще называют кульминацией покупок/продаж.

Гренвил разрабатывал OBV для работы с акциями на фондовом рынке. В этих случаях мы имеем дело с подлинными объемами совершенных сделок. С другой стороны, «Балансовый объем» не всегда дает четкие торговые сигналы и его желательно использовать в связке с другим индикатором, для проверки и подтверждения. В наше время область применения «Балансового объема» существенно расширилась. В частности индикатор приобрел большую популярность для анализа Форекс. Об этом говорит уже то, что «On Balance Volume» попал в стандартную подборку индикаторов для MetaTrader и других торговых терминалов.

Как мы видим, тот факт, что рост объема предшествует росту цен, вполне логичен. “Медвежья дивергенция” (сигнал на продажу) возникает после появления нового максимума на графике цены, выше предыдущего, а максимум линии OBV при этом не смог превысить свой предшествующий максимум. После появления дивергенции и разворота цены вниз рекомендуются продажи.

Если цена опускается на новый минимум, а кривая OBV не обновляет минимума (Рис. 8, синие линии), то мы имеем дело с бычьим схождением, а это сигнал на покупку – BUY. О восходящем тренде OBV можно говорить, когда каждый новый максимум выше предыдущего и каждый новый минимум выше предыдущего. Нисходящая тенденция OBV предполагает последовательное понижение максимумов и минимумов. Настройка трейдинговая стратегия OBV происходит в специальном окне, где можно изменить цену, по которой будет рассчитываться осциллятор, цветовое оформление и вид графика (рис. 6). Значение осциллятора OBV откладывается в виде кривой линии в отдельном окне под графиком цены (Рис. 1 и 2). По уровню точности определения балансового объема этот алгоритм существенно превосходит такие популярные инструменты, как RSI и MACD.

После разворота цены вверх можно открывать позицию на покупку. Стоп выставляется за пробитый уровень, Профит закрывается при достижении сильного сопротивления. Admirals – это больше, чем просто брокер, это финансовый центр, предлагающий широкий спектр продуктов и услуг. Мы делаем возможным универсальный подход к личным финансам с помощью комплексного решения для инвестирования, расходования средств и управления деньгами.

Как известно, при движении цены в направлении существующего тренда объем торговли должен расти. Балансовый объем помогает проверить, такова ли сложившаяся ситуация. Особенно он хорош тем, что к нему не применяется усреднение. Когда OBV движется в горизонтальном коридоре, не образуя последовательно повышающихся или понижающихся пиков и впадин, — это неопределенная тенденция.

На панели OBV необходимо начертить уровни поддержки и сопротивления. Когда сигнальная кривая будет отбиваться от них, можно входить в сделку. Рекомендуем подробнее изучить индикатор Force Index, его настройку и правила использования.

Гранвилл считал, что именно объем является движущей силой на финансовых рынках. Так получают непрерывный совокупный показатель, который изменяется путем прибавления или вычитания ежедневного объема – в зависимости от направления динамики цен закрытия. Если рассмотреть ситуация дальше, то крупные финансовые институты начинают закрывать длинные позиции продажей в то время как более мелкие игроки все еще активно покупают. И снова повышающиеся объемы являются предвестниками будущего разворота цен. В отношении коротких позиций справедливы аналогичные рассуждения.

На график нужно установить OBV со стандартными настройками и SMA с периодом 120. В настройках MA также нужно задать значение «Previous Indicator Data». В этом случае мувинг отобразится не на самом графике цены, как обычно, а прямо поверх индикатора OBV. Инструмент часто дополняют уровнями сопротивления/поддержки, пивот или Ганна.

Для нисходящей тенденции показания индикатора OBV трактуется с точностью наоборот. Совокупный показатель определяется прибавлением либо вычитанием школа трейдинга объема в зависимости от основного направления динамики цен закрытия. — индикатор складывает объемы при росте и вычитает их при падении.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DEESCONOffice
Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via empowerment.
OUR LOCATIONWhere to find us?
https://deescon.com/php_assets/uploads/2019/04/img-footer-map.png
GET IN TOUCHDeescon Social links
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.
DEESCONOffice
Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via empowerment.
OUR LOCATIONSWhere to find us?
https://deescon.com/php_assets/uploads/2019/04/img-footer-map.png
GET IN TOUCHDeescon Social links
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.

Copyright by Deescon. All rights reserved.

Copyright by Deescon. All rights reserved.